Binär Optionen Vega

Optionen Binäre. Vega des options binaires Les Optionen binaires sont sensibles aux Variationen de la volatilit implizite. Les Optionen binaires sont sensibles aux Variationen de la volatilit implizite linstar de toute Option. Elles besessen ainsi un vega I - Le Vega des Optionen Binaires Par dfinition, auf einer vu que le vega peut tre calcul comme la Laufwerk du prix de loption par rapport la volatilit Auf einem donc pour un call binaire: (binary call) exp (-r). N (d2) (binärer Aufruf) - exp (-r). N (d2). D1 Et pour un put binaire (binary put) exp (-r) (1- N (d2)) (binärer Satz) exp (-r). N (d2). D1 II - Relation entre les Vegas des Optionen Binaires Puts et des Optionen Binaires Anrufe Auf sait quun portefeuille constitu dun rufen binaire und dun setzen binaire est konstante par rapport aux variation du sous-jacent et la volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de ce portefeuille doit donc tre nul. (Binary call) (binary put) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Repräsentationsgraphik Le vega des options binaires ändern de signe de part et dautre du strike. Cela signifie quil existe un point o le vega est nul pour les Optionen binaires. Achtung donc Binäre Call Option Vega Call Option vega misst die Änderung des Preises einer Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität und ist die Steigung der Steigung der Binärrufoptionen Preisprofil gegenüber der impliziten Volatilität. Diese Seite bietet die Ableitung der Binärrufoption vega Formel aus den ersten Prinzipien, veranschaulicht die Binärrufoption vega in Bezug auf die Zeit bis zum Verfall und implizite Volatilität, gefolgt von der Formel selbst. Zero-Zinssätze werden wie üblich angenommen. Die vega hat bei der Durchführung von binären Optionen Portfolio-Risikomanagement von entscheidender Bedeutung oder wenn man nur eine einzige spekulative Position einnimmt. Für die Optionen Market Maker, die ein dynamisches Portfolio-Risikomanagement durchführen, ist die Vega in der Tat, was der Delta-neutrale Market-Maker Handel, ständig Kauf und Verkauf von vol und Absicherung der Deltas über den Handel der zugrunde liegenden. Also für den Market-Maker, wissen, man vega ist das gleiche wie ein Futures-Händler wissen, wie viele Futures-Kontrakte sind sie longshort. Der Trader, der binäre Optionen verwendet, um Richtungsansichten zu nehmen, muss die Wirkung von vega verstehen, da ein Kauf von binären Anrufen mit einem Anstieg des zugrunde liegenden Spiels ergänzt werden könnte, aber eine Änderung der impliziten Volatilität könnte den Wert der Binärrufoption nachteilig beeinflussen die Bewegung. Binäre Call Option Vega und Finite Vega Die Vega V einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Option implizite Volatilität P eine Änderung des Wertes von P eine Änderung des Wertes von Abbildung 1 zeigt binäre Call Option Preisprofile über verschiedene implizite Volatilitäten . Abbildung 2 zeigt, wie sich mit den sieben statischen zugrunde liegenden Preisen die Binärrufoptionen ändern, da die implizite Volatilität von 1,0 auf 45,0 ansteigt, so dass ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu diesem zugrunde liegenden Preis in Abbildung 1 ist Könnte erkannt werden, dass die Legende von der gleichen Abbildung in binäre Put-Option vega umgekehrt ist. Das ist, weil bei 99.75 in der Put-Option Beispiel die Option ist in-the-money, während mit der Call-Option-Version hier ist die Option out-of-the-money. Wenn der zugrunde liegende Preis 100,00 beträgt, ist die Option auf dem Geld und die Änderungen der impliziten Volatilität haben keinen Einfluss auf den Preis der binären Option, da es immer 50 ist. Das 18.0-Profil von Abbildung 1 ist das höchste von Profilen, Of-the-money (wo Slt100.00), aber das niedrigste der Profile, wenn die binäre Call-Option ist in-the-money (Sgt100.00). Was dies vorschlägt, ist, dass die implizite Volatilität steigt, die Option steigt im Wert, wenn Out-of-the-money (positives Vega) und sinkt im Wert, wenn in-the-money (negatives Vega). Abb.1 Binary Call Option Preisprofile w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 2 zeigt, wie die Binärrufoptionen den Wert für einen bestimmten zugrunde liegenden Preis ändern, wo implizite Volatilität auf der horizontalen Achse angezeigt wird. Die Steigung eines einzelnen Profils für eine bestimmte implizite Volatilität wird die Vega für diese binäre Call-Option zur Verfügung stellen. Es ist offensichtlich, dass unterhalb des Fair Value von 50, d. h. wo die Optionen out-of-the-money sind, der Wert der Option steigt, da die implizite Volatilität entlang der unteren Achse steigt, was bedeutet, dass positiv abfallende Profile und damit positive Vegas. Zur gleichen Zeit über dem Fair Value Preis von 50 fallen die Optionen im Wert, da die implizite Volatilität steigt, was zu negativ abfallenden Profilen und negativen Vegas führt. Da die implizite Volatilität weiter auf 45,0 steigt, sind alle Profile konzertiert um 50 und flach, was zu sehr niedrigen Vega bei sehr hohen impliziten Volatilitäten führt. Abb.2 Binäre Aufruf Option Preisprofile mit festen Basiswerten Die vega (wie durch die obige Formel (1) dargestellt, misst den Gradienten der Pisten in Abbildung 2. Abbildung 3 ist das S99.75 Preisprofil, das von 4,0 impliziten Volatilität läuft 16.0 Implizite Volatilität, es ist ein Abschnitt des 99.75-Profils von Abb. 2. Akkorde wurden um 10,0 implizite Volatilität zentriert, so dass beispielsweise der 6.0 Akkord von 7,0 Vol auf 13,0 Vol. Reicht, da das Preisprofil exponentiell zunimmt Der Gradient des Akkords ist definiert durch: Gradient (P2 P1) (2 1) P2 Binärer Rufwert bei 2 P1 Binärer Rufwert bei 1 dh Gradient (42.4366 36.4953) ) (13 7) 0,9902, wie in der t 6 Reihe der zentralen Spalte von Tabelle 1 angegeben. Abb.3 Steilheit der Vega bei 99,75 plus approximierende Vega-Akkorde Die Steigungen des 10,0 Akkords und 2,0 Akkords werden in gleicher Weise berechnet Sind auch in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradient of Chord zu Call Vega Da der Unterschied zwischen impliziten Volataten verengt der Gradient neigt zum Vega von 0.9056 bei 10.0 implizite Volatilität, dh wo 0.0. Die vega ist daher die erste Differenz des Binärrufwerts beizulegender Wert im Hinblick auf die implizite Volatilität und kann mathematisch als: wie 0, V dP d angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn er auf Null fällt, sich dem Tangenten (Vega) des Preisprofils nähert Von 2 bei 10,0 implizite Volatilität. Binary Call Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 1 veranschaulicht 4-tägige, um binäre Anrufprofile zu vervollständigen, wobei Abbildung 4 die zugehörigen Vegas für die gleichen impliziten Volatilitäten bereitstellt. Unabhängig von der impliziten Volatilität ist das Vega, wenn am Geld immer null ist. Wenn Out-of-the-money die Binär-Call-Option Vega ist immer positiv (wie bei Out-of-the-money konventionelle Call-Optionen), aber wenn in-the-money die binäre Call-Option vega ist negativ (im Gegensatz zu in-the - Geld konventionelle Call-Optionen). Abb.4 Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Da die implizite Volatilität von 18,0 abfällt (wo die absoluten Werte des Vega das niedrigste der Profile sind), steigen die Gipfel und Tröge der Vegas absolut, während die Gipfel und Täler sich näher an den Streik bewegen. Binary Call Option Vega w. r.t. Zeit zum Verfall Zahlen 5 Amp 6 bieten die Binär-Call-Optionen Preis-Profile im Laufe der Zeit, um mit der zugehörigen Binär-Call-Option vega verlassen. Die maximale absolute Vega in Abbildung 6 ist ziemlich konstant bei etwa 2,43 unabhängig von der Zeit bis zum Verfall, obwohl die Zeit zum Verfall bestimmt, wie nah an den Streik die Spitze und Trog in Vega ist. Abb.5 Binäre Aufruf Option Preisprofile w. r.t. Zeit zum Verfall Abb.6 Binäre Rufoption Vega w. r.t. Zeit zum Verfall Unabhängig von der Zeit bis zum Ablauf der Binärruf-Option Vega reist durch Null für den nun vertrauten Grund, dass at-the-money-Binärdateien bei 50 oder sehr nahe daran liegen. Anmerkungen sind: 1) Während die konventionelle Call-Option Vegas immer positiv ist, da eine Erhöhung der impliziten Volatilität immer den Wert der Option erhöht, kann der Effekt einer Erhöhung der impliziten Volatilität mit binären Call-Optionen positiv oder negativ sein, je nachdem, ob sie Sind in - oder out-of-the-money. 2) Während bei konventionellen Call-Optionen ist Vega immer am absolut höchsten, wenn am Geld, die Binär-Call-Option vega wenn at-the-money ist immer Null. 3) Out-of-the-money Binär-Call-Optionen haben positive oder Null Vega, in-the-Geld-Binär-Call-Optionen haben null oder negativ vega. EZTrader entlassen Auditoren EZTrader Leiden weiterhin als das Unternehmen entlässt Ziv Haft, die Certified Public Accountants basiert In Israel und einem BDO-Mitgliedsunternehmen. EZTrader entlässt Auditoren ist die jüngste Ankündigung bei der US Securities and Exchange Commission eingereicht von einem verwundeten Tier impotent peitschen in seinem Tod throes. Der Schub der Freigabe hellip Japanische Binär-Volumes Nehmen Sie ein Bad Japanische Binär-Optionen Volumes unten 21 Monat-auf-Monat als Brexit Chaos beruhigt und Sommerferien Regel der Roost. Japanische Binärvolumen fielen von 44.6tr im Juli auf 35tr im August als die Brexit nach Schocks zerstreut und die Sommerferien hielten. Das untenstehende Balkendiagramm zeigt die monatlichen Bände hellip Fokus auf Bank of England Geldpolitik Binärer Tagesfinanzbericht 15. September 2016 Morgenbericht: 09.00 Londoner Märkte werden die Bank von England heute genau beobachten, mit dem MPC, um die neueste Anleitung zum Interesse freizugeben Preise. Es wird keine Veränderung erwartet, so dass die wirkliche Aufmerksamkeit auf die Vorwärtswirtschaftsprojektionen sein wird. Der Pfund hellip Markets Eye UK Beschäftigung Binary Daily Financial Review 14. September 2016 Morgen Bericht: 09.00 London Heute Morgen ist das britische Pfund etwas höher nach schweren Verkauf gestern. UK PPI, RPI und HPI kamen alle unter Erwartungen, die Angst vor einer Inflationsexplosion nach der Brexit inspirierten Pfundabwertung. Alle Augen sind jetzt auf Kandidaten zählen hellip Aussie Dollar Stolpern Trotz China Data Binary Daily Financial Review 13. September 2016 Morgen Report: 09.00 London Heute morgen ist der australische Dollar trotz weitgehend in-line chinesischen Wirtschaftsdaten zurückgeblieben. Der AUDJPY verlängert seinen Verlustlauf, während der AUDUSD gestern verkehrt hat. Der NZDUSD ist in der Sympathie niedriger. Der Dollar ist auf der Hölle Sind EZTrader Trading Insolvently EZTDs Konten für Year-Ends 2014 und 2015 waren beide qualifiziert. Die ersten sechs Monate des laufenden Jahres sahen sie einen Vorsteuerverlust von 8,3 m. Sind sie Büste Sind EZTrader Handel insolvent wie am 31. März 2016 EZTDs Bargeld Bargeld Lohnmittel Äquivalente stand bei 2,275m noch für die drei Monate enden hellip TechFinancials Aktie Preis bis 20 auf H1 Bericht Am 29. Juli TechFinancials8217 Aktienkurs sank auf 8,5p aber jetzt auf der Freigabe ihres H1 2016 Berichts die Aktien sind jetzt Handel mit 15.5p Mitte, ein Sturm 82 Die Hauptdarsteller, der den TechFinancials-Aktienkurs steigert, war der B2C-Bereich, in dem DragonFinancials gestartet hat. Hellip Dollar wartet auf FOMC Binary Daily Financial Review 12. September 2016 Morgenbericht: 09.00 Uhr London Heute wartet der Dollar auf FOMC mit den Märkten, die vorsichtig sind, was ein spektakulärer September vom FOMC sein könnte. Die meisten Analysten erwarten keine Veränderung, aber jede unerwartete Bewegung könnte den Dollar-Raketen sehen. Der Dollar schoss höher auf den Höllenschein Dollar verlängert Fortschritt nach Fed-Gipfel Binärer Tagesfinanzbericht 30. August 2016 Morgenbericht: 09.00 London Der Dollar verlängert Fortschritt als die Rallye, die am Freitag nach dem Jackson Hole Fed-Gipfel in diese Woche fährt. Kommentare von Fed Chair Yellen und stellvertretender Vorsitzender Fischer haben den Dollar auf die Aussicht auf eine Hölle japanischen Binärvolumina Verbesserung auf brexit Interesse japanischen Volumina bieten einen dringend benötigten Boost, wie sie abspringen rekord niedrigen Volumina. Der Anstieg kann Brexit zugeschrieben werden, da der GBPJPY der größte Mover war. Japanische Binärvolumina verbessern sich, wenn sie aus dem Rekordtief im Mai kommen. Brexit hat einen Schuss in den Arm mit hellip gemacht